Opcie forex paz

Um posledn prpad je, e nekpi AAPL. Pred call opciu ako v prpade 2. ale nekpi akcie. Namiesto toho kpi call opciu na striku 117 a s expirciou 31 dn. Maximlna strata 684, o je potrebn kapitl. Maximlny zisk 143. Ochrana pred poklesom na 17 dn 2, o je B. E. V ase expircie predvanej call opcie. Aby si dosiahol hne aktulnu stratu ako pri istom nkupe, tak por AAPL musel padn o cca 3. Zisk dosiahne, i akcia klesne, stpne alebo sa nepohne. Prpady som tu dal len ako vahu a in pohad na obchodovanie. Otvoril som Iron Butterfly RUT 7 de agosto (1230,1270,1270,1300) za 24. 1ks. Rado pe: Prpady som tu dal len ako vahu a in pohad na obchodovanie. Neviem to dokazat, resp. Sa mi nechce pustat do tazkej diskusie ohladom opcii, ale podla mna obchodovanim opcii vykonnost podkladu sa dlhodobo neprekona, resp. Prekona pouzitim spreadov podobne ako ked na podklad pouzijem paku. Ale fakt para neviem dokazat, je to len moja intuicia. Nikto nevie, o bude. Z toho treba vychdza. Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu. Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu. Jogo, ja neviem o riei. Ja som neporovnval vnosnos podkladu k obchodovaniu opcii. Dval som tu alternatvu k obchodovaniu akci. Nic niesim Chcel som tym len povedat, ze niekto e dlhodobo z indexu berie svojich 8 rocne dlhodobym drzanim, in to svojich 8 rocne berie pozicnym tradeom, dalsi si 8 rocne berie berie swing tradingom, dalsi si 8 rocne berie daytradingom, dalsi si 8 rocne Ich berie vypisovanim opcii, dalsi si berie 8 rocne vyberom akcii z indexu atd. Kazdy to robi po svojom, ale zhodnotenia asi v dlhodobom meradle bude velmi podobne, ak sa obchoduje índice de dez anos, len pracnost bude rozdielna. P. s: Juggler robi viac ako index, ale on robi poker-trading. P. p.s: S pakou sa da brat viac ako index, ale aj strata je vacsia ako index. Nikto nevie, o bude. Z toho treba vychdza. Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu. Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu. Jogo. Nezabudni si tch dlhodobo vysedench 8 p. a. Vybra, lebo sa me sta, e alch 12 rokov zisk nebude. Som prekvapen, e si za tie dlh roky nedospel k tomu, ak obrovsk je rozdiel medzi tm, o pasvne dva trh (comprar e segurar), o me z trhu dosta inteligentn investor (aktvny investing, alebo pozin trading) ao vedia z trhu dosta Traderi em tempo integral. Pripomnam, e tch vysnvanch 8 p. a. Je len tatistick vkonnos 20 storoia. Storoia povojnovho boomu americkho kapitalizmu. 21 storoie pravdepodobne bude ma plne em tatistiku. Eu por estagnação de altura, alebo padku. Alebo storom finannch kolapsov a hyperinflcie. Ktovie. Nespoliehal por som na trhy. Je lepie ma svoj osud vo vlastnch rukch, nesnva o 8 p. a. Ale tvrdo maka na tom, aby to bolo 8 mesane. Graf 1: Updatovan nominlna vkonnos americkch indexov. Graf 2: Updatovan relna vkonnos oisten o inflciu - pretoe chudci dlhodob investori e zisky mu uva a ked ich vyber. Aby sa potom nedivili, kolko statkov si za nich kpia. No mercado de ações, o tempo é tudo. JUGGLER pe: Jogo. Nezabudni si tch dlhodobo vysedench 8 p. a. Vybra, lebo sa me sta, e alch 12 rokov zisk nebude. Som prekvapen, e si za tie dlh roky nedospel k tomu, ak obrovsk je rozdiel medzi tm, o pasvne dva trh (comprar e segurar), o me z trhu dosta inteligentn investor (aktvny investing, alebo pozin trading) ao vedia z trhu dosta Traderi em tempo integral. Jugg: SP500 vzrastol od vrcholu roku 2000 len o asi 500 bodov za 15 rokov. Para sa ti zda nejaky sialeny narast, zeby sme mali zas cakat stagnaciu resp. Krizu A akkkku pride. Ja som zase prekvapeny, ze mi tolko rokov trvalo pochopit, ze z trhu aj aktivny investidor resp. Comerciante bez pouzitia paky dlhodobo berie zhruba vykonnost indexu. Ale je to len moj nazor, pretoze dlhodobi burziani nechcu nic zverejnit, jedine ze zarobia aspon 30 rocne. Potom sa tym chvalia. Dlho mi trvalo pochopit, preco ty mas vyssiu vykonnost ako index, ale uz som asi na a prisiel. Ty si vymenil pokerove karty za akcie. A tam hlavne v premarkete a aftermarkete, ked je tam vacsinou zopar amaterskych burzianov, hras s nimi quotakciovy pokerquot, v ktorom si si vyhodu dostal na svoju stranu (dados de platina do coração, dlhorocne skusenosti, pokerove rozhodovanie, kedy vies odhadnut spravanie svojich protihracov atd. ) Myslim, ze to je dovod tvoho nadvynosu nad indexom. Pocas burzovych hodin a hlavne na likvidnych indexoch por si asi nadvynos nedosiahol. Ps: Co asi vraveli traderi roku 1982 Buffettovi, ked sme vtedy mali asi 16 rokov stagnaciu SP500 (podobne ako teraz Ano viem, prisla era technologickych firiem um mali ame tu 18 rokov rast. Co ok teraz orgulho era obnovitelnych technologii a zacne sa celosvetovo budovat Energeticka siet (ako som pisal v prispevku v plynovom vlakne) a hufne prechadzat na elektromobily a elektricke vykurovanie pripadne na vodik Nikto nevie, o bude. Z toho treba vychdza. Len em tempo real ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu. Korekcie boli, korekcie budu, kym Roztraseni investori existovat budu. Rado: pozeram na to, ale stale mi orgulho vstupovanie do obchodu cez vypisovanie naked colocar ako lepsi lidar com uma chamada coberta por vystupovanie. S tym, ze por si dez index podrzal zopar tyzdnov (vypisoval, kym por nedobehlo do zelanej Ceny) Jogo: navazal si sa do Rada, ze nezverejni zhodnotenia za poslednych 5 rokov, preco ich nezverejnis aj ty. Chris pe: Jogo: navazal si sa do Rada, ze nezverejni zhodnotenia za posledn 5 rokov, preco ich nezverejnis aj ty. Od roku 2008 som kazdy rok zverejnoval percentualne vysledky. Nikto nevie, o bude. Z toho treba vychdza. Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu. Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu. JUGGLER pe: Sranda, e zrovna vera som ukonil komentovanie okolo tmy ako sa d zarobi na raste indexu z 2055 na 2117 za 2-3 tdne. Um dnes vidm, e para bolo hdzanie hrachu na stenu. Ve sa to d iba za es a pol mesiaca. Toko predsa dal trh od zaiatku roka. Logika nepust Ved som tu daval em tempo real DAX na zaciatku roka od 10200 po 12400 a urobil 20. Ale posledne dva mesiace som prisiel o vacsiu polovicu zisku a v nominalnej hodnote som prisiel o polovicu autanajvacsi drawdown v nominalnej hodnote, aky som kedy zazil. A nyn neann moj trading, ale nadelil mi ho trh. Ja som len presion, ze QE nastartuje euro-indexy. A cely ten cas hrozilo Grecko. A por um pouco de velok skoro uzavrel pozicie, ak by som sa bal Grecka. Ale trhy znova otocili tem um recuo uz je z polovice zmazany. Uvidime o rok, ja to budem sten drzat (ak mi nevyrazi SL). Som zvedavy, kedy ty znova nastupis do rastu, ak bude pokracovat. Paz p. s: Nikde som nenapisal, ze pomocou swing-tradingu, opcii atd nedosiahnete vykonnost indexu. Len mne sa zda, ze strategia buy e SL je najmenej pracna. Nikto nevie, o bude. Z toho treba vychdza. Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu. Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu. Chris pe: Rado: pozeram na, ale stale mi orgulho vstupovanie do obchodu cez vypisovanie naked colocar ako lepsi lidar com uma chamada coberta por vystupovanie cez. S tym, ze por si dez index podrzal zopar tyzdnov (vypisoval, kym por nedobehlo do zelanej ceny) Chris, je to ako poveda. Vetko zle na tom ako to zobchoduje. Pripravil som dva prklady na NPW um vp é uma chamada predaj. Vetko m v obrzkoch. Prklady som spravil tak, aby bol potrebn cca rovnak kapitl. Índice SPX. NPW ti nedovol zvoli e stratgiu zisk 10 estratos 15. Max. Zisk je definovan predajom opcie a k investovanmu kapitlu dosiahne vnos 1. Na druhej strane pravdepodobnos spechu 96,1 je super. Maximlne riziko vo vke 196 k vak vyzer hrozivo aj ke ance s mal. Pri vpise chama um kpe ochrannej chamada opcie je monos si uriadi pozciu tak, e zisk zoberie pri 10 a stratu utne na 15. Nrast volatilidade je pre tvoju pozciu prospen kee si long vega. Rastie ti monos maximlneho zisku a posva sa ti B. E. Na stle lepie hodnoty. Investovan kapitl je tvoj maximlny risk v obchode. Pravdepodobnos je vak horia ako pri NPW quotibaquot 65,6 v ase otvorenia obchodu. Ak sa trh nepohne, tak target 10 dosiahne za 7 dn. Ak volatilita narastie o 6, tak zisk vyberie o 4 dni. Pri jej poklese o 6 bude musie v obchode osta 9 dn. U indexov najastejie volatilita kles s rastom trhov a naopak. Me posdi sm, o je lepie. Pre-proti s v kadej stratgii. Ete jedna pravdepodobnos. Cel som para ete pozrel v ase. Oba obchody by skonili v zisku. Pripjam obrzky. O ma na tomto obchode bav je pomer thetavega. Pri semanais sa pohybujem v pomere 3: 1. Para ma iastone chrni. Ahoj Rado, asto spomna pomer theta a vega. Natudoval som si jednotliv grcka psmena a prosm a o vysvetlenie preo sleduje uveden pomer a ak to m vplyv na obchodovanie THTA Thta sa k analze opci vyuva skr nepriamo, não je dobr vedie, o vyjadruje a ak s jej dopady. Thta meria rchlos rozpadu asovej hodnoty opcie v ase. Inmi slovami teda znamen, o koko sa zmen cena aktva (resp. Asov zloka opnej prmie) s alm dom drania opcie v portfliu. Podstatn je predovetkm to, e thta nie je linerna, a teda e strcae opcie na hodnote sa zrchuje s bliacim sa asom expircie. Tomuto fenomnu sa hovor time decay alebo asov rozpad a je ilustratvne zobrazen na grafe niie. Chvu pred expirciou teda opcie rchlo strcaj svoju hodnotu, na o je treba dva pozor a pota s tm pri money managemente. VEGA Vega je tvrtm ukazovateom rizikovosti opcie, patr vak ku kovm, pretoe vyjadruje, ak vplyv m implikovan volatilita na hodnotu opcie alebo opn prmiu. Implikovan volatilita je toti kovm parametrom opci, poda ktorho sa d vyvodi mnostvo uitonch informci. Implikovan volatilita sa pota z trhovch cien opci na zklade uritho typu opnho oceovacieho modelu (modelo najastejie Black-Scholes). V podstate ide o volatilitu, ktor ak nastane, tak vysti v dan hodnotu opcie. Investori teda tto volatilitu oakvaj. Volatilita, ktor je naprklad pre americk akcie vyjadren indexom VIX, doke pomc orientova sa v tom, kedy s opcie drah a kedy lacn. Vo chvli, kedy je implikovan volatilita vysok, s opcie drahie a je teda lepie sa vyvarova kupovaniu opci a naopak sa oplat opcie vypisova, pretoe inkasujeme opn prmiu. Na druhej strane nzka volatilita m opan efekt a ponka sa teda vstupovanie do long pozci. Vega vak nie je priamo ukazovateom implikovanej volatilidade, o je ast zaiatoncky omyl, avak hovor, o koko sa zmen cena podkladovho aktva, pokia sa zmen volatilita o jednotku. Dleitm faktorom Vegy je to, e sa me meni aj v prpade, e sa nemen cena podkladovho aktva, pretoe vyjadruje vplyv zmeny oakvanej volatilidade. Vek pohyby Vegy s zaprinen vinou prudkmi pohybmi v podkladovom aktve, obzvl v prpadoch prudkch prepadov. S tm, ako sa opcia bli k expircii, sa Vega zniuje. Graf rozpadu ceny opcie, ktor vdza plat iba pré ATM opcie. Neplat pre OTM. Pri OTM opcich sed posledn tde v podstate na nule a ak na expirciu. (Len pre upresnenie) Obrzok pripjam. Kede opcie predvam, tak som theta pozitv. Kad de bez ohadu na pohyb podkladu mnou predan opcie osi stratia zo svojej hodnoty. Prklad na vplyv thety: 1.8.2017 sa SPX obchodovalo cca za 1925. Call opcia na August so strikom 1960 sa obchodovala za 5. Strike mal thetu 0.40 a delta bola 20. Dva tdne do expircie. Ak por sa ni trhu nezmenilo a vetko por ostalo bez zmeny, tak na druh de por sa t ist opcia obchodovala za 4,60. Ak nebudem bra do vahy volatilitu, tak ten, kto opciu kupoval potrebuje, aby sa SPX pohlo o 2, aby t ist opcia stla znova 5. Ak sa toti SPX pohne o 2, tak opcia s deltou 20 vykryje rozpad prmia o 0,4 . 2x .20 (delta) 0,40. Na al de vak thta narastie a delta klesne. Dez, kto opciu kpil bude potrebova v pohyb. Z tohto dvodu mm rd trading de renda (pozitvna thta, ktor hr v mj prospech) Thta mimochodom funguje aj v sobotu a v nedeu. O sa tka pomeru thu a vega, tak, ak si otvor calendr na 10 dn je pomer thetavega cca 1,5: 1 (vi obrzok) pri otvoren na 24 dn je pomer 4,6: 1. Pri calendroch som long vega, o znamen, e a volatilidade da nrast, mi pomha a na druhej strane jej pokles je proti mne. Pomer mi hovor koko dn potrebuje thta na, aby mi tto stratu vyrovnala. Pri semanários je ten pomer ovea lep ako pri dlhom obdob aj ke s tam alie skalia. Tie je zaujmav pomer TD (thetadelta) na obrzku je hne veda vegy. Ke jej hodnota klesne na 1 je naase nieo s pozciou urobi alebo ju zatvori, ak zarba na predaji asovej prmie. A seguir para começar a jogar, diga-me, jednoduch, modelo, spova, vypsanm opcie pred vkendom, av prpade ak sa ni poas vkendu nestane, tak sa za 2 von dni dostva do quotmiernehoquot profitu nakoko ti pomha nrast thty a pokles delty Rado pe: Otvoril som calendar SPX strike 2130 (23 de julho, 7 de agosto) za 8.80, aby som roril priestor pre pohyb ceny podkladu. Zatvoril som komplet cel calendário duplo. Comércio internacional, ale mal som aj trochu astie lebo tesne po zatvoren, traduzido no seu servidor IB. Mal por som viu stratu. Tome tastie popri tej smole. Calendário 2130 zatvoren za 3.40 Calendário 2110 zatvoren za 9.55 Celkovo som na obchode stratil 21, troku som previhol plnovanch 15, ale nie je to tak hrozn. Condora zatia nechvam tak. Condor na RUT s expirciou 30 de julho (1200,1210,1260,1270) za 1,65. 2ks. RUT neuvaoval som rozri IC psmo na 1200121012701280. Dvodom je horn SR rove. Ja som otvral condora, ktor m aspo 70 ancu na spech. Expircia je o 7 dn. Radej som chcel inkasova vie prmium ako ma irieho kondora, ktor bude ma 74 pravdepodobnos, e expiruje bezcenn. Mj target nie je dra ho a do expircie. Ak vygeneruje 10 zisk, tak ho hne zavriem. Aj para o dvod ma vypsan opcie bliie ATM. Ich rozpad prmia je rchlej ako tch OTM. Weekly s viac o tradingu oproti mesanm opcim, ktor mi viac pripomnaj investovanie a stratgiu compre e segure. Zatia sa mi vak s semanalmente vemi nedar. Na tandardn augustov expirciu som otvoril condora (2030,2040,2150,2160) za 1,15. 3ks Pooficilnom zverejnen expiranch cien zverejnm obchody a vsledky za jl. Tie mj pohad na weeklys a pravu stratgie do budcna. Jogo pe: Zase nejake teoreticke vypocty. Nepem tu teriu Komentova a hodnoti budem iba to, o tu nahlsim ako abre um ako close pozcie. Plus tu dm zoznam hlsench obchodov aj s poplatkami. Nevidm zmysel v tom, aby som tu dval graf vsledkov a zhodnotenie bez monosti si to overi. Mem tu potom napsa o chcem. Ete upravujem termn expircie otvorenho kondora na august. Sekol som sa o tde a otvoril ho na weeklys 14 de agosto. Rado pe: Nevidm zmysel v tom, aby som tu dval graf vsledkov a zhodnotenie bez monosti si to overi. Mem tu potom napsa o chcem. Mas pravdu, suhlasim. Na svoju obranu len poznamenam, ze tak biednu equidade mo mozte uverit aj bez jej potvrdenia vypisami uctov. Nikto nevie, o bude. Z toho treba vychdza. Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu. Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu. live livro de pedidos forex ma configuração forex lmax forex spreads 17 provadas estratégias de troca de moeda ebook download exential forex exército opções de ações duplo gatilho chimforex sa bucov ploiesti forex sniper estratégia de comércio fiquei rico não forex indicador forex Download trading forex ou futuros amazon como troco opções forex broker btcusd download grátis forex indicador preditor fxprimus revisão forex paz exército você pode trocar opções em uma conta 401k dicas untuk comércio forex líderes indicadores para day trading aaafx opções binárias como calcular lucro e perda em Negociação de opções na base de custos da Índia para opções de opções iso negociante forex não brasil opções binárias negociação nz forex eur usd live chart livros de forex em portugues como funciona Forex negócios enforex acampamento de verão espanha fbs forex demo conta castiçal japonês forex pdf forex alverage vs stocks rbi Diretrizes de negociação forex, forex ekonomisk kalender candelabros tradi Ng system sambtek forex ltd segunderabad churls mcmillan forex greece forex brokers melhor forex newsletter melhor opção trading platform Reino Unido Forex day trading sinais média diário volume de negócios forex mercado forex estratégia mestre russ horn download fx opções negociação e gerenciamento de risco bristol myers squibb empregado opções de ações recessão forex Prova bwin forex