Negociação de inclinação média móvel

Inclinação média móvel Inclinação média móvel é um indicador que exibe a inclinação de uma média móvel. Encontrar a inclinação de uma média móvel é uma ótima maneira de determinar as tendências e os intervalos do mercado. O declive médio móvel pode ser usado para negociação manual ou incorporado em um consultor especialista em negociação automatizada. É apresentado como um histograma que você pode alterar as cores para resultados positivos e negativos. Resultados positivos indicam uma tendência ascendente do mercado. Resultados negativos indicam uma tendência descendente do mercado. Os resultados do Near Zero indicam um mercado variável (mercado plano ou imutável). Negociação automatizada Para negociação automatizada, use o buffer de indicadores do tipo duplo: Inclinação positiva - buffer 0. Slope negativo - buffer 1. Observe que os resultados de exatamente zero são sempre valores vazios. Parâmetros de entrada SlopePeriod - Período do qual estava calculando a inclinação para. Números mais elevados suavizarão o histograma. MAPERÍDIMO - Período da média móvel. MAMethod - método de média da média móvel: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. MAAppliedTo - preço usado pela média móvel: PRICECLOSE - 0. PRICEOPEN - 1. PRICEHIGH - 2. PRICELOW - 3. PRICEMEDIAN - 4. PRICETYPICAL - 5. PRICEWEIGHTED - 6. A inclinação média móvel foi criada pelo Hilton Global LLC. Estratégias de ajuste para as tendências médias móveis As médias móveis (MA) identificam os níveis de suporte e resistência gerados pela ação do preço em comprimentos de ciclo pré-definidos, girando Maior e menor em resposta a tendências amplas. As médias a longo prazo são mais lentas do que as médias de curto prazo, com pistas identificando condições técnicas que elevam ou diminuem as chances de penetração de preços. As médias móveis exponentes (EMAs) mudam as inclinações mais rapidamente do que as médias móveis simples (SMAs). Devido à sua construção mais rápida. O preço que puxa de volta para testar uma média ascendente de cima é mais provável que mantenha suporte do que ao testar uma média decrescente. O preço que salta para uma média decrescente abaixo é mais provável que rolar do que quando testar uma média crescente. Múltiplas médias móveis em diferentes comprimentos de ciclo complicam esses cenários porque alguns podem estar aumentando enquanto outros estão caindo. Relatividade da inclinação As médias de longo prazo mudam a inclinação menos freqüentemente do que as médias de curto prazo. Por exemplo, um MA de 20 dias pode oscilar entre as declives ascendentes e decrescentes dezenas de vezes ao longo de um período de três meses, enquanto um MA de 50 dias pode mudar duas ou três vezes. Enquanto isso, um MA de 200 dias pode não mudar ou mudar mais ou menos apenas uma única vez. Essa relatividade de declive entra em jogo na análise de gráficos de duas maneiras. Primeiro, uma média de longo prazo sempre exerce maior suporte ou resistência do que uma média de curto prazo. Por exemplo, o suporte ou resistência em uma MA de 200 dias é mais difícil de quebrar do que suporte ou resistência em um MA de 50 dias. Em segundo lugar, a subida e a queda das inclinações aumentam ou subtraem apoio ou resistência, dependendo da localização dos preços em relação às médias. Nesta hierarquia, uma média crescente a longo prazo exerce maior suporte do que uma média plana ou decrescente quando o preço está sendo negociado acima do nível, ao mesmo tempo em que gera um aumento de suporte do que uma média em queda ou baixa em curto prazo. Por outro lado, uma média de queda a longo prazo exerce maior resistência do que uma média crescente ou plana quando o preço está sendo negociado abaixo desse nível, ao mesmo tempo em que gera maior resistência do que uma média em baixa ou baixa de curto prazo. O componente Dow, o Procter amp Gamble (PG) quebra o suporte nas EMAs de 50 e 200 dias no início de 2017 e entra em uma tendência de baixa. Ele inverte em médias bem alinhadas em março (1), enquanto ambos são apontados para baixo. Um segundo teste no EMA de 50 dias (2) desencadeia uma reversão em abril, enquanto o preço perfura a média crescente nos próximos dois testes, voltando para o EMA de 200 dias de downsloping (3 amp 4), o que oferece uma resistência mais forte. Em seguida, fica preso entre médias em ascensão e queda (caixa azul), saltando para trás e para frente como um pinball. Ajustando estratégias para encostas O preço acima das médias crescentes a longo e curto prazo gera uma convergência otimista que favorece estratégias longas, com posições maiores e períodos de espera mais longos. Este alinhamento técnico é comum em tendências altas e mercados de touro. O preço abaixo das médias crescentes a longo e curto prazo gera uma divergência de alta que favorece as oportunidades de compra do mergulho e as peças de valor. A negociação de preços acima das médias com declives adversos significa conflito, com uma média crescente a longo prazo que suporta longos jogos laterais, enquanto uma inclinação descendente aponta para um ambiente de maior risco. O preço abaixo das médias longas e de curto prazo gera uma convergência de baixa que agrega poder a estratégias de venda curta, incentivando posições maiores e períodos de espera mais longos. Este alinhamento técnico é comum em tendências de baixa e mercado de baixa renda. O preço acima da queda das médias a longo prazo e a curto prazo gera uma divergência de baixa que favorece a tomada de lucro e a venda a descoberto. A negociação de preços abaixo das médias, com contornos opostos, é um conflito de sinais, com uma média de longo prazo de curto prazo que suporta o lado curto, enquanto uma inclinação ascendente avisa de um fundo iminente. Esses cenários cobrem apenas uma pequena parte das complexas inter-relações entre preço, médias móveis e declive. Os conflitos devem ser bem-vindos porque as estruturas de preços de entrelaçamento criam motores poderosos para oportunidades comerciais de curto e longo prazos. No entanto, fique atento ao mover as médias de forma simples e convergir, e o preço começa a oscilar entre esses níveis estreitos. Esta ação mista aponta para altos níveis de ruído que podem sinalizar longos períodos de fraca oportunidade: custo. As médias móveis facilitam as trajetórias horizontais em mercados paralelos, reduzindo seu valor na decisão comercial e de investimento. O componente da Dow, a General Electric (GE), vende no final de 2017 e gasta 2017 recortando de lado em um padrão agitado. Ele atravessa a EMA de 50 dias mais de 20 vezes durante este período, emitido ondas múltiplas de sinais falsos. As linhas planas EMA de 200 dias também, enquanto o preço cruza seus limites mais de uma dúzia de vezes. The Bottom Line Obter agressivo no lado longo quando o preço está acima das médias móveis elevadas e de curto prazo. Seja agressivo no lado curto quando o preço estiver abaixo das médias móveis baixas e de longo prazo. Fique defensivo quando as encostas não combinam, ou quando o preço está sendo negociado abaixo das médias elevadas ou acima das médias baixas. Introdução O indicador de inclinação mede o aumento da execução de uma regressão linear, que é a linha de melhor ajuste para uma série de preços. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador Slope se parece melhor a um oscilador de momentum sem limites. Não é adequado para os níveis de overboughtoversold, mas pode medir a direção e a força de uma tendência. Também pode ser usado com outros indicadores, identificando possíveis pontos de entrada dentro de uma tendência contínua. Cálculo A inclinação é baseada em uma regressão linear (linha de melhor ajuste). Embora a fórmula para uma regressão linear esteja além do escopo deste artigo, uma regressão linear pode ser mostrada usando o Raff Regression Channel em SharpCharts. Este indicador apresenta uma regressão linear no meio com linhas de tendência externa equidistantes. A inclinação é igual à subida da execução para a regressão linear. Rise refere-se à mudança de preço. Run refere-se ao período de tempo. Uma inclinação de 20 dias seria o aumento de uma regressão linear de 20 dias. Se o aumento for de 4 pontos e a corrida for de dois dias, então a inclinação seria 2 (42 2). Se o aumento for -6 pontos e a corrida for 2, então a inclinação seria -3 (62 3). Em geral, um período de avanço tem uma inclinação positiva e um período declinante tem uma inclinação negativa. A inclinação depende da nitidez do avanço ou declínio. O gráfico 1 mostra SPY com três períodos diferentes de 20 dias (laranja, amarelo, azul). Um canal de regressão Raff de 20 dias é exibido por cada período de 20 dias. A regressão linear, no meio, representa a linha de melhor ajuste para os 20 pontos de dados. As linhas pontilhadas marcam o final do período de 20 dias e o valor da inclinação nesse ponto de preço. O primeiro período é relativamente plano e a inclinação é pouco positiva. O segundo período está em alta e a inclinação é claramente positiva. O terceiro período está baixo e a inclinação é negativa. Tenha em mente que o Slope muda à medida que os pontos de dados antigos são descartados e novos pontos de dados são adicionados. Trend Identification Slope pode ser usado para quantificar a tendência. Uma inclinação positiva é, por definição, uma tendência de alta. Da mesma forma, uma inclinação negativa define uma tendência de queda. O Gráfico 2 mostra os Dow Industrials com Slope de 52 semanas (um ano). As linhas pontilhadas vermelhas mostram a inclinação do declive negativo, enquanto as linhas pontilhadas verdes mostram a inclinação virar positiva. A Slope de 52 semanas foi positiva por cerca de dois anos (2006-2007) e depois se tornou negativa em fevereiro de 2008. Embora o Dow tenha chegado em março de 2009 e se expandisse muito mais alto, a Slope de 52 semanas não voltou para o território positivo até Setembro de 2009. Observe que a inclinação não prevê a tendência. Em vez disso, segue a tendência ou os pontos de preço. Isso significa que haverá algum atraso. Força de tendência O movimento direcional também pode ser importante ao analisar a inclinação. Uma inclinação negativa e crescente mostra melhora em uma tendência de queda. Um declive positivo e descendente mostra deterioração dentro de uma tendência de alta. O Gráfico 3 mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQQ) com o declive de 100 dias. Uma média móvel simples de 20 dias foi adicionada para identificar retornos e desacelerações. Uma inclinação está subindo quando acima do SMA de 20 dias e caindo abaixo. Quatro cruzamentos principais são identificados neste gráfico (setas verdes). Observe que os crossovers ocorreram antes que o Slope seja negativo ou positivo. Isto é como uma indicação importante para o Slope. Observe também o salto após o cruzamento negativo em julho de 2008 e o retest após o cruzamento positivo em janeiro de 2009. Essas reversões iniciais da inclinação prefiguravam uma mudança para o território ou mudança de tendência positiva, mas não esperam um movimento prolongado após cada cruzamento médio móvel. O Slope de 100 dias se moveu abaixo do seu SMA de 20 dias em agosto de 2009, mas QQQQ manteve-se em movimento. Uma inclinação declinante e positiva reflete menos inclinação no avanço. Observe como o declive de 100 dias manteve-se positivo, já que o QQQQ continuou mais alto de setembro de 2009 a janeiro de 2018. Trade Bias Slope sozinho não pode ser usado para participar de uma tendência contínua, mas pode ser usado com outros indicadores para identificar possíveis pontos de entrada. Em particular, Slope pode ser usado para identificação de tendências para estabelecer um viés de negociação. Uma inclinação positiva dita um viés de alta, enquanto uma inclinação negativa dita um viés de baixa. Uma vez estabelecido um viés de negociação, um oscilador de momentum pode ser usado para identificar possíveis pontos de entrada. A escolha do oscilador momentum é realmente uma preferência pessoal. O exemplo com a Apple usa o Slope de 100 dias com Williams R. de 10 dias. O período de observação para o Slope deve ser significativamente mais longo do que o período de look-back para o oscilador de momentum. O Slope define a tendência maior, enquanto o oscilador momentum representa um subconjunto dessa tendência. O gráfico 4 mostra o declive de 100 dias que se move acima de zero em julho para estabelecer um viés de alta. Apenas os sinais de alta são considerados para o oscilador momentum. Estes incluem leituras de sobredosos, crossovers de linha central ou cruzamentos de linha de sinal. Williams R não tem uma linha de sinal, mas MACD e PPO fazem. As linhas pontilhadas azuis mostram quando o Williams R de 10 dias se move abaixo de -80 para se sobreviver. Observe que essas leituras correspondem a pullbacks curtas no estoque. Com exceção da última leitura de oversold no início de dezembro, a Apple retomou sua tendência de alta logo após essas leituras de sobrevenda. Força relativa A inclinação de dois (ou mais) títulos pode ser comparada para identificar força relativa e fraqueza relativa. O gráfico abaixo mostra o Amazon (AMZN) com o SampP 500. Ambos os títulos são apresentados com o Slope de 20 dias (preto). A linha vertical azul marca um ponto no início de novembro, quando a Amazon teve uma inclinação positiva e o SampP 500 teve uma inclinação negativa. A Amazon estava claramente superando o SampP 500 neste momento. De fato, quando o SampP 500 caiu no início de novembro, a Amazon liderou o caminho mais alto com um movimento de 117 para 143. Observe que a Amazon se moveu mais alto mesmo quando o Slope se moveu mais baixo. O Amazon Slope tornou-se negativo em meados de dezembro e o SampP 500 Slope ainda era positivo. Esta situação repetiu a segunda semana de janeiro. Com base na comparação Slope, a Amazon passou de força relativa em novembro a relativa fraqueza em dezembro e janeiro. Durante esses dois meses, a regressão linear de 20 dias para a Amazônia estava inclinada para baixo enquanto a regressão linear de 20 dias para o SampP 500 estava inclinada. Conclusões A inclinação mede o aumento da execução de uma regressão linear. Em geral, uma tendência de alta está presente quando Slope é positivo e existe uma tendência de baixa quando a inclinação é negativa. O prazo depende do número de dias. 10 dias abrange uma tendência de curto prazo, 100 dias de tendência de médio prazo e 250 dias de tendência de longo prazo. Tal como acontece com a tendência típica dos seguintes indicadores, Slope desacelera o preço e inverte depois de uma parte superior ou inferior real. Isso, no entanto, não prejudica a sua utilidade. A identificação de tendências e a força da tendência são ferramentas importantes, mesmo para os comerciantes. Tal como acontece com as médias móveis, Slope pode ser usado com indicadores de momentum para participar de uma tendência contínua. Clique aqui para o gráfico ao vivo com o indicador Slope. SharpCharts Slope pode ser encontrado perto da parte inferior da lista de indicadores em SharpCharts. Os parâmetros padrão (20) podem ser alterados de acordo com o período de tempo desejado. Como todos os indicadores, Slope pode ser posicionado acima do gráfico de preços, atrás do gráfico de preços ou abaixo do gráfico de preços. Além disso, os usuários podem clicar na seta verde ao lado de opções avançadas para aplicar uma média móvel ou outro indicador para Slope. Testes sugeridos são superados em uma tendência ascendente. O link para esta varredura revela estoques com uma inclinação positiva de 100 dias e sobrevenda Williams R (abaixo de -80) sobrecompra em uma tendência de baixa. O link para esta varredura revela estoques com uma inclinação negativa de 100 dias e sobrecompra Williams R (acima de -20). Estudo adicional Este livro cobre muito terreno, mas inclui uma seção sobre análise de regressão usando regressões lineares. Sistemas e Métodos de Negociação Perry Kaufman