O que é Backtesting. Backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial em dados históricos relevantes para garantir a sua viabilidade antes que o comerciante arrisca qualquer capital real Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período adequado de tempo e analisar os resultados para os níveis Da rentabilidade e do risco. BREAKING DOWN Backtesting. If os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode então ser implementada com algum grau de confiança que irá resultar em lucros Se os resultados são menos favoráveis, a estratégia pode Ser modificado, ajustado e otimizado para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente demolido. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje s é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador Isso é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base Em análise técnica Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema automatizado de negociação. Backtesting Meaningful. Quando feito corretamente, Backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se a utilizar uma estratégia de negociação O período de tempo de amostragem em que um backtest é realizado em é crítico A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longo para incluir períodos de condições de mercado variando incluindo uptrends, Tendências baixas e negociação de gama limitada Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados do teste é Também crucial Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um esmagador número de tradings vencedores coalescem em torno de uma condição ou tendência de mercado específico Que é favorável para a estratégia Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Keeper Real. A backtest deve refletir reais Na medida do possível Os custos de negociação que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis pelos comerciantes quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagens e podem determinar A diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada com backtesting é o nível da estratégia de robustez Isso é conseguido através da comparação dos resultados de um teste de volta otimizado Em um período específico de amostra, referido como in-sample com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente, referido como fora da amostra. Se os resultados forem igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser Considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real Se a estratégia falhar Em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonado completamente. Como backtest sistemas de negociação e evitar ajuste de curva. Para julgar como bem um determinado sistema de comércio deve funcionar no futuro, nós backtest-lo em Os dados do mercado passado Backtesting aplica um conjunto de regras de negociação para dados históricos para estimar como essas regras teriam realizado se tivéssemos realmente negociado-los bons resultados históricos hipotéticos não garantem que um conjunto de regras funcionará bem no futuro No entanto, histórico hipotético pobres Os resultados quase certamente significam que um sistema não deve ser negociado em tempo real. O valor percebido de backtesting está enraizado na crença de que as tendências históricas repetir Traders têm vindo a testar estratégias sobre dados históricos para as gerações No entanto, a prática tornou-se popular com o advento de computadores pessoais E software de teste de sistema construído especificamente, como o System Writer, que evoluiu para TradeStation Este software e um banco de dados de hist Dados orais permitiram que aqueles sem um fundo de código-escrita para testar idéias de sistema de negociação A compreensão mais ampla e aceitação de sistemas de negociação, bem como a frustração muitos encontrados ao tentar construir sistemas de negociação por conta própria, ajudou o mercado de sistemas de terceiros florescer Atualmente, ele rastreia mais de 500 sistemas Futures Truth testes sistemas de negociação em tempo real, e não em dados históricos Isso impede a modificação de regras ao longo do tempo e Melhor simula a execução de regras em condições reais de mercado, como períodos de alta volatilidade De acordo com Futures Truth, apenas cerca de 45 dos sistemas controlados são rentáveis no longo prazo, enquanto apenas 20 exibiram um bom índice de recompensa de risco. São melhores do que a população mais ampla s porque só os vendedores verdadeiramente confiante em sua lógica transformá-lo para Futures T Ruth para análise em tempo real e crítica pública. Muitos sistemas falham porque eles não têm uma premissa válida Em vez disso, os parâmetros de entrada e saída são derivados de mineração de dados O Data mining simplesmente digitaliza dados históricos para regras que teriam funcionado no passado Muitas vezes, As regras se encaixam precisamente no passado e não têm nenhuma esperança de trabalhar melhor do que o aleatório em dados não vistos Em vez disso, o desenvolvimento do sistema deve começar com uma teoria que pode ser testada, analisada e afinada para aplicação Este conceito também implica uma perspectiva diferente no sistema Testando-se O objetivo do backtesting não é produzir uma coleção de estatísticas de lucro e perda hipotética É para testar a validade da teoria ea precisão das regras na captura da premissa. Teste do sistema é um processo multifacetado dos dados, para o Escala de tempo, a fim de pressupostos de entrada, a contratos específicos e controle de risco Falha em qualquer um destes pode arruinar um teste válido de outra forma ou, manipulando-los pode gerar resultados tha T são muito superiores do que nós conseguiríamos em tempo real Você precisa fazê-lo direito se você esperar para validar ou quando apropriado, invalidar o seu system. Tools do trade. There são dois elementos para backtesting As ferramentas adequadas de software e dados e um Método científico para desenvolver sistemas usando essas ferramentas Vamos começar por olhar para as ferramentas do trade. Many opções estão disponíveis para testar suas idéias Eles diferem na facilidade de transformar idéias em código e na forma como lidam com os detalhes, que pode ter um Grande impacto nos resultados Por exemplo, se um sistema entra em uma ordem de limite, algum software registra um preenchimento se esse preço é tocado. No entanto, dificilmente haverá garantia de que tal ordem teria sido preenchida na negociação real, nem há garantia Ele não estará entrando em paradas garante uma entrada, mas não um price. Another questão está registrando preços reais Enquanto a maioria dos softwares desenvolvidos profissionalmente não tem mais este problema, ainda é uma preocupação para aqueles que testar manualmente os sistemas em spreads Heets, como o Microsoft Excel Por exemplo, se um sistema compra em um stop igual ao fechamento mais um terço do intervalo médio nos últimos três períodos e se o intervalo médio é 10, então estamos comprando no fechamento mais 3 333 Se estivermos negociando o E-mini SP 500, negocia em 0 25 tamanhos de carimbo Isto significa que o diferencial de entrada deve arredondar até 3 50 Um comerciante de início pode não perceber isso se manualmente crunching números, e não era muito tempo atrás Que muitos programas profissionais fizeram o mesmo erro ao longo do tempo, tal erro poderia adicionar até uma discrepância sizable. No grande quadro, no entanto, esses detalhes procedurais são menores O grande problema é o data. About the Author. Backtesting Interpretando o passado. Backtesting É um componente chave do desenvolvimento eficaz do sistema de negociação É conseguido reconstruindo, com dados históricos, negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para medir a eficácia do Trategy Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é provável que funcione Bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que executou mal no passado é susceptível de funcionar mal no futuro Este artigo analisa o que as aplicações são usadas para backtest, que tipo de dados é obtido, e como colocá-lo para UseThe dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer a abundância do feedback estatístico valioso sobre um determinado sistema Algumas estatísticas de backtesting universais incluem Lucro ou Perda - ganho percentual líquido ou loss. Time frame - datas passadas em que test ing ocorreu. Universe - estoques que foram Incluídos no backtest. Volatility medidas - percentual máximo upside e downside. Averages - porcentagem ganho médio e perda média, barras médias held. Exposure - porcentagem de capita Investido ou exposto ao mercado. Ratios - Rácio vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado pelo risco - Retorno percentual em função do risco. Tipicamente, o software backtesting terá duas telas que são importantes O primeiro permite que o comerciante para personalizar as configurações de backtesting Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo para comissão de custos Aqui está um exemplo de tal tela em AmiBroker. A segunda tela é o relatório de backtesting resultados reais Aqui é onde você pode encontrar todos os As estatísticas mencionadas acima Novamente, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker. In geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidade adicional para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados Os 10 Mandamentos Há muitos fatores comerciantes atenção para quando eles estão backtesting estratégias de negociação Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes Por exemplo, se uma estratégia foi apenas testada de 1999 a 2000, pode não funcionar bem em um mercado de baixa. Boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em conta o universo em que backtesting ocorreu Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto de ações de tecnologia, pode falhar Bem em diferentes setores Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar em Desenvolvimento de um sistema comercial Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de Reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras realizadas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação Embora a maioria dos softwares backtesting inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar Esta estatística Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar o seu retorno global. Exposição é uma faca de dois gumes Aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto diminuição da exposição significa lucros mais baixos ou menos perdas No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70 para reduzir o risco e facilitar a transição para dentro e para fora de um dado estoque. A estatística de perda de ganho médio, combinada com a relação ganhos-perdas, pode Ser útil para determinar a posição otimizada dimensionamento e gestão de dinheiro usando técnicas como o Kelly Critério Ver Money Management Usando o Critério Kelly Traders podem tomar posições maiores e Reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Um retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para aferir os retornos de um sistema contra outros locais de investimento É importante não apenas olhar para o conjunto anualizado Retorno, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que conta para vários fatores de risco Antes de um sistema de comércio é adotado, deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos Risk. Backtesting personalização é extremamente importante Muitas aplicações de backtesting têm entrada para os montantes de comissão, lotes redondos ou fracionários, tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de derrapagem, regras de dimensionamento de posição, Mais Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for li Ve. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são afinados tão altamente para o passado que eles não são mais precisos no futuro É geralmente uma boa idéia para implementar regras que se aplicam a todos Ações ou um conjunto selecionado de ações direcionadas e não são otimizados na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Testamento não é sempre a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio Às vezes, as estratégias que realizaram bem No passado não conseguem fazer bem no presente O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros Certifique-se de comércio de papel um sistema que foi testado com sucesso backtested antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusion Backtesting é um dos Aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema de negociação Se criado e interpretado corretamente, ele pode ajudar os comerciantes otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar qualquer técnica ou theo Falhas retic, bem como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados do mundo real Recursos Tradecision - High-end Sistema de Desenvolvimento de Comércio AmiBroker - Budget Development System Trading. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto da dívida foi criado Sob a Segunda Lei de Bond Liberty. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. The abreviação de moeda ou símbolo monetário Para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.
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